制作金融衍生品程序員：是我毀了華爾街
陌生人稱他“魔鬼”。朋友叫他“促進(jìn)師”。
華爾街前軟件程序員邁克爾·奧辛斯基終于難忍內(nèi)心煎熬，坦言對于當(dāng)前金融危機(jī)，自己難逃其咎———促成資產(chǎn)證券化普及的軟件正是出自他手。
英國媒體5日報道，當(dāng)二十國集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)人在英國首都倫敦商討化解金融危機(jī)良方時，牡蠣供應(yīng)商奧辛斯基坐不住了。
“我當(dāng)時沒意識到自己正在制造一枚炸彈，”奧辛斯基說，“我以為自己在為金融業(yè)制造有益工具。”
這枚“炸彈”指他制成的一個軟件。這個復(fù)雜軟件可以把抵押貸款打包轉(zhuǎn)化為債券。
作為業(yè)界標(biāo)準(zhǔn)，這個軟件促成奧辛斯基數(shù)年前名揚(yáng)華爾街，但也導(dǎo)致他“隱退江湖”后依然不得安寧。
“那天我坐在家附近一家咖啡館里，與一名陌生人談起我過去做的事。談話結(jié)束時，他說‘原來你就是那個魔鬼’，”奧辛斯基回憶說，“沒過多久，我見到一個住在附近的朋友。他說‘你是那個促進(jìn)師’。”
這兩句話促使奧辛斯基再次思索自己所制軟件在這次金融危機(jī)中所扮演的角色。“看到自己的工作引起如此后果，我非常難過，覺得自己要為這種后果負(fù)責(zé)，”他說。
時下成為華爾街頭疼事的“資產(chǎn)證券化”在奧辛斯基初進(jìn)華爾街時方起步。
奧辛斯基現(xiàn)年55歲，原本學(xué)新聞，大學(xué)畢業(yè)后為一些小出版社工作。為幫未婚妻籌腎病醫(yī)療費，他為一家大學(xué)輸入計算機(jī)數(shù)據(jù)，從此涉足軟件業(yè)。
奧辛斯基1985年獲得第一份華爾街工作，在所羅門兄弟公司當(dāng)編程員。這家公司與波士頓第一公司在1983年創(chuàng)出抵押擔(dān)保債券(CMO)。這種金融衍生工具把按揭貸款的本金償付按時間順序分成若干部分，分別出售給不同證券投資商。
當(dāng)奧辛斯基問經(jīng)理這種債券的作用時，經(jīng)理回答：“就像把雞肉放入磨床后制出牛排。”
奧辛斯基從1988年開始設(shè)計程序，以提高住房等類抵押貸款轉(zhuǎn)為債券的效率。他最終設(shè)計出這個軟件，突破資產(chǎn)證券化的技術(shù)限制。按他的話說，借助這一“軟件小魔法”，銀行就能把數(shù)以千計不同種類的抵押貸款打包，進(jìn)而轉(zhuǎn)化為統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)的債券，便于發(fā)行交易。
這個軟件推動資產(chǎn)證券化普及。銀行借此分散借貸風(fēng)險、迅速回籠資金，繼續(xù)發(fā)放貸款。奧辛斯基則獲得豐厚獎勵。
2001年，奧辛斯基從華爾街退休，退休金優(yōu)厚。同年，美國打包發(fā)行的債券價值已超過全美銀行貸款總值。
美國2007年夏爆發(fā)次級住房抵押貸款危機(jī)后，資產(chǎn)證券化被視為觸發(fā)危機(jī)的重要一環(huán)。
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