編譯 |布加迪

三種語言在投資項目中的作用

借助投資管理標準，組織始終能夠在大大小小的投資項目中獲得最佳回報。組織逐漸引入了不同的工具和方法。現(xiàn)在，了解編程對大型組織來說似乎顯得很重要。

SQL幫助將整個數(shù)據(jù)庫存儲在用戶計算機上的單個文件中，并執(zhí)行處理數(shù)據(jù)庫的必要功能，比如創(chuàng)建和連接數(shù)據(jù)庫、查看表、執(zhí)行快速數(shù)據(jù)查詢、創(chuàng)建和執(zhí)行SQL查詢和回滾變更等。常常需要處理大量數(shù)據(jù)以制定交易策略，這就是使用數(shù)據(jù)庫的原因。如果使用數(shù)據(jù)庫，投資公司就能制定出能夠盈利的交易策略。

Python語言有相應的機器學習、流程自動化以及數(shù)據(jù)分析和可視化庫可使用。借助Python集成模塊，這些高級語言功能現(xiàn)在就可以運用到該平臺上。在量化金融中，Python常用于處理和分析龐大數(shù)據(jù)集即金融大數(shù)據(jù)。Pandas之類的統(tǒng)計庫使數(shù)據(jù)可視化變得更容易，允許以復雜的方式進行計算。

MQL編程語言是適合算法交易的一種選擇，因為它在語法和計算速度方面盡可能接近C++。這使得它不僅限于處理簡單的交易任務，還可以創(chuàng)建復雜程度不一的分析系統(tǒng)。制定交易策略需要處理大量數(shù)據(jù)。使用可靠又快速的MQL程序作為交易算法不再足夠有效。除了對眾多交易工具執(zhí)行無數(shù)測試和優(yōu)化外，交易者還需要保存和管理結果。他們還需要進行分析，決定下一步該做什么。

一種將新數(shù)據(jù)集成到資產(chǎn)管理中的大有前途的方法可以發(fā)現(xiàn)金融時序數(shù)據(jù)中的模式，并利用這些模式做出更合理的投資決策。可以說，今天投資管理方面發(fā)生了比過去更多的變化。隨著指數(shù)基金越來越受歡迎，主動管理面臨壓力。新的“智能貝塔版”產(chǎn)品讓組織能夠以低成本試用眾多主動策略。交易所交易基金遍地開花。在過去的一二十年，市場和法規(guī)發(fā)生了顯著變化，對投資管理而言通常很重要的數(shù)據(jù)和技術以更快的速度出現(xiàn)。

使用技術和數(shù)字化轉(zhuǎn)型也有助于費用管理。投資管理公司在改變對待數(shù)字化轉(zhuǎn)型的方式，以節(jié)省成本。金融機構還使用Python構建支付解決方案和網(wǎng)上銀行平臺。從事加密貨幣交易的企業(yè)需要工具來分析加密貨幣市場數(shù)據(jù)，以獲得洞察力、做出預測。如果開發(fā)人員采用Python數(shù)據(jù)科學技術，可以恢復加密貨幣價格并加以分析，或者反映金融數(shù)據(jù)。處理加密貨幣的Web應用程序大多數(shù)使用Python進行分析。金融業(yè)帶來了諸多挑戰(zhàn)。角逐市場需要開發(fā)出安全、實用、完全符合國家和國際法規(guī)的產(chǎn)品。

系統(tǒng)性投資模式以三種方式演變

?通過執(zhí)行和高頻交易算法，更好地發(fā)送和接收提交的指令或訂單，找到時機方面的優(yōu)勢。

?借助市場掃描程序，通過關注與趨勢、動量和均值回歸相關的圖表模式，識別交易方面的優(yōu)勢。

?通過比較市場中多個部分的相對價值，金融服務專業(yè)人士看到過去二十年來投資模式發(fā)生了根本性變化，并觀察它們?nèi)绾胃淖兞爽F(xiàn)金流市場。

這些企業(yè)的成功證明了通過結合分析和技術，想出在資本市場賺錢的創(chuàng)新方式，就可以實現(xiàn)什么樣的目標。它們與真正的大數(shù)據(jù)提供商的主要區(qū)別在于，前者依賴專門存儲在關系數(shù)據(jù)庫中的規(guī)范化、格式化的數(shù)據(jù)，它們只使用一系列有限的價格、指令和數(shù)量數(shù)據(jù)來優(yōu)化投資。

簡要了解這些模式如何工作以及它們在確定交易選擇時采用的分析方案，將有助于強調(diào)現(xiàn)代大數(shù)據(jù)的種種可能帶來的變化在形成關于系統(tǒng)交易的傳統(tǒng)觀點和態(tài)度方面有多么重要。

我們在不斷力求升級到新的投資模式。一些調(diào)查參與者一直在考慮雇用領域?qū)＜遥粌H僅滿足于商用應用軟件的功能，試圖依據(jù)入站數(shù)據(jù)流和各種數(shù)據(jù)源構建過濾器和分析工具。

如果了解這些模式的工作原理以及它們在選擇交易時采用的分析方法，您可以看到新的大數(shù)據(jù)機會帶來的變化在轉(zhuǎn)變圍繞系統(tǒng)交易的傳統(tǒng)觀點和態(tài)度方面有多么重要。

用于對沖基金的MetaTrader 5允許幾天內(nèi)在單一平臺上構建起多資產(chǎn)基礎架構。更不用提使用不同分析技術的單獨終端了。使用采用集成風險管理和分析技術的單一交易所終端，以便支持不同的市場、定制工具以及測試不同的策略。

注意

新的投資模式在不斷完善。招聘領域?qū)＜遥罁?jù)來自各種數(shù)據(jù)源的大量數(shù)據(jù)構建過濾器和分析工具，而不僅限于商業(yè)應用程序的功能。改進投資管理方面能夠做得更保密是創(chuàng)建內(nèi)部平臺的主要好處之一。許多公司已采取了這一步驟，對披露數(shù)據(jù)源、模型以及它們形成投資假設的方法實施了嚴格的控制機制。

原文標題：SQL、Python 和 MQL 如何改變投資管理標準，作者：Rumzz Bajwa

https://www.datasciencecentral.com/how-sql-python-amp-mql-are-changing-investment-management/